آموزش فوت پرینت چارت به زبان ساده💥 از مفهوم تا استراتژی‌های کاربردی footprint!

عباس کلهری

بررسی فوت پرینت در فارکس🌟 چه زمانی از فوت پرینت چارت footprint chart استفاده کنیم؟

فوت پرینت چارت (Footprint Chart) یا همان [footprint chart] چیست؟، نموداری از خانواده «اوردر‌فلو» است که برای نمایش «حجم معاملات در هر سطح قیمت» نمایش می‌دهد و به کمک تفکیک [Bid/Ask]، فشار خرید و فروش را قابل مشاهده می‌کند؛ بنابراین در «بازار فارکس» بیشتر برای تأیید واکنش قیمت در سطوح کلیدی کاربرد دارد.

برای مثال، اگر [EURUSD] به یک مقاومت برسد و در «فوت پرینت»، حجم Ask در چند قیمت نزدیک مقاومت بالا باشد اما قیمت نتواند تثبیت بالاتر انجام دهد، «جذب سفارش» محتمل‌تر می‌شود و ریسک شکست فیک افزایش می‌یابد.

از منظر اندازه بازار، در «ژانویه ۲۰۲۶»، مجموع ارزش معاملاتی که روی “قراردادهای آتی (فیوچرز)” و “اختیار معامله (آپشن) ارز” انجام شده، به‌طور میانگین حدود ۸۷ میلیارد دلار در روز بوده است.

همچنین در [۱۹ فوریه ۲۰۲۶]، ارزش کل «بازار کریپتو» حدود ۲.۴ تریلیون دلار و حجم معاملات ۲۴ ساعته حدود ۹۰.۸ میلیارد دلار گزارش شده است.

 

بازار	وضعیت داده حجم	نتیجه برای فوت پرینت در فارکس
فارکس اسپات (OTC)	وابسته به منبع/تیک‌ ولوم	نقش «تأییدی» پررنگ‌تر از «تصمیم‌ساز»
کریپتو (اکسچنج)	حجم قابل مشاهده در همان صرافی	فوت پرینت کاربردی‌تر، اما محدود به همان منبع

 

نکته عملی: در فوت پرینت در فارکس ابتدا سطح کلیدی را مشخص کنید، سپس با [Volume at Price + Delta] فقط به‌دنبال «پذیرش یا رد قیمت» باشید و ورود را به تأیید چند کندل مجاور محدود کنید تا سیگنال‌های نویزی کاهش یابد.

اگر می‌خواهید بفهمید پشت هر کندل دقیقاً چه «معامله‌ای» رخ داده است و کجا بازار تصمیم واقعی‌اش را گرفته است، ادامه این مطلب را از دست ندهید؛ چون از اینجا به بعد فوت‌ پرینت، نقشه‌ی پنهان رفتار خریدار و فروشنده را رو می‌کند!

 

فوت پرینت چیست؟ تعریف دقیق Footprint Chart

فوت پرینت (Footprint Chart) نوعی نمودار «اوردر فلو» است که رفتار حجم معاملات را در هر سطح قیمتی داخل یک کندل یا بازه زمانی نمایش می‌دهد.

برخلاف نمودارهای رایج که فقط مسیر قیمت (Open/High/Low/Close) را نشان می‌دهند، فوت پرینت به شما می‌گوید در هر قیمت دقیقاً چه مقدار معامله انجام شده و این معاملات بیشتر با فشار خریداران (روی Ask) بوده یا فروشندگان (روی Bid).

به زبان ساده، فوت پرینت مثل این است که به‌جای دیدن «ظاهر» یک کندل، داخل کندل را کالبدشکافی کنید:

کجا خریداران واقعاً تهاجمی بودند؟ کجا فروشندگان جذب شدند؟ کجا حجم بالا رفت اما قیمت جلو نرفت؟ این‌ها همان اطلاعاتی است که فوت پرینت به شکل قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری ارائه می‌کند.

 

فوت پرینت چه چیزی را نشان می‌دهد که کندل‌ استیک نشان نمی‌دهد؟

کندل‌ استیک فقط چهار داده اصلی دارد: قیمت باز شدن، بسته شدن، بیشترین و کمترین. اما فوت پرینت چند لایه اطلاعات اضافه می‌کند که در تصمیم‌گیری‌های دقیق (خصوصاً ورود/خروج) اثر مستقیم دارد:

1. حجم معامله در هر سطح قیمتی (Volume at Price): حجم دقیق در هر سطح قیمت (نقاط تصمیم بازار).

2. تفکیک حجم خریدار و فروشنده (Bid/Ask): در فوت پرینت معمولاً حجم معاملات در سمت Bid و Ask جدا نمایش داده می‌شود:

   • حجم بالاتر روی Ask غالباً یعنی خریداران تهاجمی‌تر عمل کرده‌اند؛

   • حجم بالاتر روی Bid غالباً یعنی فروشندگان تهاجمی‌تر بوده‌اند.

3. دلتا (Delta) و اختلاف فشار خرید/فروش: تشخیص تأیید حرکت یا هشدار واگرایی.

4. عدم‌تعادل (Imbalance) و نشانه‌های ورود بازیگران بزرگ: فوت پرینت می‌تواند نقاطی را نشان دهد که در یک قیمت، یک سمت بازار به‌طور معنی‌دار غالب شده؛ این نقاط برای تشخیص ادامه‌روند، برگشت‌های مهم یا شکست‌های فیک بسیار کاربردی‌اند.

5. جذب سفارش (Absorption) و تله‌ها: گاهی حجم سنگین وارد بازار می‌شود اما قیمت از یک سطح عبور نمی‌کند؛ این می‌تواند نشانه‌ی جذب سفارش و دفاع جدی از یک قیمت باشد. الگوهای کندل‌ استیک در فارکس این «جنگ داخل کندل» را واضح نشان نمی‌دهد.

 

فوت پرینت چارت برای چه بازارهایی مناسب است؟

کارایی فوت پرینت به شدت به کیفیت داده‌ی حجم و معاملات وابسته است. هرچه بازار متمرکزتر و داده شفاف‌تر باشد، فوت پرینت دقیق‌تر و قابل اتکاتر است.

اصل کلی: بازار متمرکزتر = داده دقیق‌تر = فوت پرینت معتبرتر.

• فیوچرز: بهترین بستر به‌دلیل حجم واقعی و متمرکز؛

• کریپتو: مناسب، اما وابسته به صرافی/منبع داده؛

• فارکس اسپات: قابل استفاده، اما با محدودیت جدی در «حجم واقعی»؛ بنابراین بهتر است در نقش تأییدکننده به‌کار رود.

 

فوت پرینت چارت چگونه ساخته می‌شود؟

فوت پرینت چارت از ترکیب دو دسته داده ساخته می‌شود: قیمت و اطلاعات اجرای معاملات (Trade Prints). منطق اصلی این است که به‌جای نمایش صرف «مسیر قیمت»، تمام معاملاتی که در طول یک کندل/بازه زمانی انجام شده‌اند را بر اساس سطوح قیمتی دسته‌بندی می‌کند و نشان می‌دهد:

• در هر قیمت، چه مقدار حجم معامله شده؟

• این حجم بیشتر با فشار خریدار انجام شده یا فروشنده؟

• در کدام قیمت‌ها درگیری سنگین بوده و بازار تصمیم گرفته؟

در خروجی، معمولاً داخل هر کندل یک ستون از اعداد می‌بینید که هر ردیف آن نماینده‌ی یک سطح قیمتی است و کنار آن حجم معاملات در سمت‌های مختلف نمایش داده می‌شود. به همین دلیل فوت پرینت را می‌توان «نقشه‌ی درون کندل» دانست.

 

Bid و Ask در فوت پرینت: حجم فروشندگان و خریداران در هر قیمت

در فوت پرینت، معاملات معمولاً به دو سمت تفکیک می‌شوند:

• Bid: معاملاتی که با قیمت Bid انجام شده‌اند (اغلب به‌عنوان فشار فروش تهاجمی در نظر گرفته می‌شوند)؛

• Ask: معاملاتی که با قیمت Ask انجام شده‌اند (اغلب به‌عنوان فشار خرید تهاجمی در نظر گرفته می‌شوند).

چرا “تهاجمی”؟

چون وقتی خریدار عجله دارد، معمولاً روی Ask می‌خرد (یعنی قیمت پیشنهادی فروشنده را می‌پذیرد). وقتی فروشنده عجله دارد، روی Bid می‌فروشد (یعنی قیمت پیشنهادی خریدار را می‌پذیرد).

نحوه نمایش رایج:

• مدل دو ستونه: سمت چپ Bid و سمت راست Ask در همان قیمت؛

• مدل رنگی/شدتی: هرچه حجم یک سمت بیشتر باشد، برجسته‌تر نمایش داده می‌شود؛

• در بسیاری از پلتفرم‌ها، «عدم‌تعادل»‌ها هم با برجسته‌سازی نسبت Bid/Ask مشخص می‌شوند

 

دلتا (Delta) چیست و چرا مهم است؟

دلتا معمولاً اختلاف بین حجم معاملات انجام‌شده در سمت Ask و Bid است:

• دلتا مثبت: حجم Ask بیشتر از Bid (فشار خرید تهاجمی غالب)؛

• دلتا منفی: حجم Bid بیشتر از Ask (فشار فروش تهاجمی غالب).

دلتا به شما کمک می‌کند بفهمید «موتور حرکت» قیمت چه بوده، نه فقط اینکه قیمت بالا/پایین رفته است.

کاربردهای دلتا:

تأیید حرکت (هم‌جهت با قیمت)، هشدار واگرایی (قیمت جلو می‌رود ولی دلتا نه)، تشخیص جذب (دلتا قوی اما قیمت پیشروی نمی‌کند).

 

Volume at Price یعنی چه و چه برداشتی می‌دهد؟

Volume at Price یعنی «حجم معامله‌شده در یک قیمت مشخص». فوت پرینت دقیقاً همین را ردیف‌به‌ردیف نمایش می‌دهد: در قیمت X چقدر حجم معامله شده است.

چرا این مفهوم کلیدی است؟

چون بازار معمولاً در همه قیمت‌ها به یک اندازه معامله نمی‌کند. بعضی قیمت‌ها محل تصمیم‌گیری‌اند و حجم زیادی در آن‌ها انجام می‌شود.

 

اجزای کلیدی فوت پرینت چارت که باید بلد باشید

جزء کلیدی	تعریف کوتاه	کاربرد
Bid / Ask	تفکیک حجم خرید/فروش	تشخیص فشار تهاجمی
Delta (دلتا)	اختلاف حجم Ask و Bid در یک کندل/بازه	تأیید حرکت، واگرایی‌ها، هشدار تله‌ها
Cumulative Delta	جمع شونده دلتا در طول زمان	دیدن تغییر قدرت کلی خریدار/فروشنده در یک حرکت
Volume at Price	حجم معامله‌شده در هر سطح قیمتی	کشف نقاط تصمیم، پذیرش/رد قیمت، مسیرهای عبور سریع
Total Volume	حجم کل همان کندل/بازه	تشخیص کندل‌های پرقدرت/کم‌قدرت و درگیری واقعی
POC	قیمتی با بیشترین حجم در کندل/بازه	سطح مرجع واکنش قیمت و سنجش «پذیرش» بازار
Imbalance	عدم‌تعادل معنی‌دار بین Bid و Ask در یک قیمت	تشخیص فشار واقعی و نقاط حساس برای ادامه/برگشت
Stacked Imbalance	ایمبالنس‌های پشت‌سرهم در چند قیمت متوالی	سیگنال قوی‌تر برای ادامه روند یا دفاع سنگین
Absorption	حجم زیاد وارد می‌شود اما قیمت پیشروی نمی‌کند	شناسایی جذب سفارش و برگشت از سطوح کلیدی
Exhaustion / Excess	خستگی حرکت در اکستریم‌ها (سقف/کف)	تشخیص پایان موج و فرصت‌های برگشتی
Delta Divergence	حرکت قیمت با دلتا همراه نیست	فیلتر شکست فیک و تله‌های خرید/فروش
HVN / LVN	نواحی پرحجم/کم‌حجم در توزیع حجم	تعیین نواحی گیرکردن قیمت یا عبور سریع + تارگت‌گذاری

 

سوالات متداول

فوت پرینت در فارکس چیست؟

نموداری است که حجم معاملات را در هر سطح قیمت و تفکیک فشار خرید/فروش (Bid/Ask) نمایش می‌دهد.

چرا فوت پرینت برای فارکس محدودیت دارد؟

چون فارکس اسپات OTC است و معمولاً حجم «متمرکز و یکپارچه» مثل فیوچرز در دسترس نیست.

Bid و Ask در فوت پرینت دقیقاً یعنی چه؟

Bid معمولاً معاملات تهاجمی فروش و Ask معاملات تهاجمی خرید را در هر قیمت نشان می‌دهد.

ایمبالنس (Imbalance) به چه درد می‌خورد؟

عدم‌تعادل معنی‌دار بین Bid و Ask را نشان می‌دهد و برای تشخیص فشار واقعی یا نقاط حساس مفید است.

فوت پرینت چطور شکست فیک را فیلتر می‌کند؟

اگر شکست با پذیرش حجمی و دلتا همسو همراه نباشد و سریع برگشت کند، احتمال فیک‌اوت بالاست.

بهترین کاربرد فوت پرینت در فارکس چیست؟

به‌عنوان ابزار «تأیید» کنار سطوح کلیدی، ساختار بازار و مدیریت ریسک (نه ابزار تصمیم‌سازِ تنها).