اندیکاتور macd چیست؟ ✅[بررسی یکی از پر طرفدار ترین اندیکاتور های تکنیکال!]

اتابک منفرد

✳️راهنمای جامع اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی یا [MACD] یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال پرکاربرد و محبوب در میان معامله گران سراسر جهان است. این اندیکاتور فارکس با نمایش واضح روند ها، تغییرات جهت و قدرت آن ها، امکان تصمیم گیری آگاهانه تر در مورد نقاط ورود و خروج از معاملات را فراهم می کند.

آیا تاکنون از خود پرسیده اید که چگونه می توان با استفاده از یک ابزار تحلیلی، از سیگنال های خرید و فروش مطلع شد؟ یا اینکه چطور می توان قدرت و ضعف یک روند را شناسایی کرد؟ اندیکاتور مکدی با ترکیب سه جزء کلیدی خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام، پاسخ این سوالات و بسیاری دیگر از ابهامات معامله گران را روشن می سازد.

اندیکاتور MACD (Moving average convergence/divergence) به شاخص میانگین متحرک همگرا/واگرا معروف می باشد که توسط جرالد آپل (Gerald Appel) در سال 1970 برای آشکار کردن تغییرات قیمت در قدرت، جهت، حرکت و مدت زمان روند در قیمت سهام طراحی شده است.

این اندیکاتور با ترکیب با اندیکاتورهای دیگر مانند اندیکاتور بولینگر باند، اندیکاتور فیبوناچی و اندیکاتور rsi می تواند تحلیل های بسیار صحیحی را برای معامله گران به ارمغان آورد.

 

اندیکاتور macd چیست؟ معرفی اندیکاتور مکدی و کاربرد های آن

مکدی (MACD) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که نشان دهنده روند و تغییرات در الگو های قیمت می باشد. این شاخص از تفاوت دو میانگین متحرک نمایی محاسبه می شود و هنگامی که این دو میانگین به یک دیگر نزدیک می شوند، نشانگر همگرایی و زمانی که از هم دور می شوند، نشانگر واگرایی است.

این شاخص به معامله گران کمک می کند تا تغییرات در روند قیمت را تشخیص دهند و بر اساس آن تصمیمات معامله گری مناسب را اتخاذ کنند.

 

کاربرد اندیکاتور مکدی

کاربرد های اصلی اندیکاتور مکدی عبارتند از:

1. تشخیص تغییر روند: عبور خط MACD از خط سیگنال به سمت بالا، سیگنال خرید و عبور آن از خط سیگنال به سمت پایین، سیگنال فروش تلقی می شود.
2. تشخیص قدرت روند: هر چه طول و ارتفاع میله های هیستوگرام بیشتر باشد، نشان دهنده قدرت بیشتر روند است.
3. تشخیص واگرایی: اگر روند قیمت و خط MACD مسیرهای متفاوتی داشته باشند، می تواند نشانه تغییر احتمالی روند باشد.

اندیکاتور مکدی معمولا جزء اسیلاتور ها (نوسانگر ها) محسوب می شود و به همراه سایر اندیکاتور ها و الگو های تکنیکال برای تحلیل روند و شرایط بازار به کار می رود.

 

اجزای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی (MACD) از سه جزء اصلی تشکیل شده است:

1. خط مکدی (MACD Line):

• • این خط از تفاضل میان میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (معمولا 12 دوره) و میانگین متحرک نمایی بلند مدت (معمولا 26 دوره) قیمت محاسبه می شود. خط مکدی معمولا با رنگ آبی در نمودار نشان داده می شود و نشان دهنده روند اصلی است.

2. خط سیگنال (Signal Line):

• • این خط یک میانگین متحرک نمایی (معمولا 9 دوره) از خط مکدی است. خط سیگنال معمولا با رنگ قرمز نشان داده می شود و نشان دهنده روند حرکت خط مکدی و تغییرات آن است.

3. هیستوگرام (MACD Histogram):

• • هیستوگرام میله ای شکل است که اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال را در هر نقطه نشان می دهد. هر چه میله های هیستوگرام بلند تر و دور تر از خط صفر باشند، نشانه قدرت بیشتر روند است.

 

با تجزیه و تحلیل این سه جزء، می توان اطلاعات زیر را از اندیکاتور مکدی استخراج کرد:

• تشخیص روند صعودی یا نزولی از موقعیت خط مکدی نسبت به خط صفر؛
• شناسایی تغییر روند از تقاطع خط مکدی و سیگنال؛
• قدرت روند از طول و فاصله میله های هیستوگرام از خط صفر؛
• تشخیص واگرایی و همگرایی نسبت به نمودار قیمت.

بنابراین اندیکاتور مکدی اطلاعات مفیدی را درباره روند، قدرت روند، تغییر روند و واگرایی در اختیار معامله گران قرار می دهد.

 

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور مکدی

مزایا	معایب
نمایش واضح تغییرات روند و قدرت روند از طریق خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام.	مانند هر اندیکاتور تاخیری دیگر، مکدی نیز دارای تاخیر در نمایش سیگنال ها است.
امکان تشخیص واگرایی و همگرایی نسبت به روند قیمت که می تواند سیگنال های ورود و خروج را نشان دهد.	امکان صدور سیگنال های متناقض به دلیل ماهیت نوسانی این اندیکاتور.
در دسترس بودن و آسان بودن درک و تفسیر این اندیکاتور برای معامله گران.	احتمال دریافت سیگنال های غلط در بازار های کم نوسان و بی روند.
کاربرد در بازارهای مختلف از جمله سهام، ارزها، کالا ها و … .	نیاز به همراه کردن با سایر اندیکاتور ها و الگو های تکنیکال برای افزایش اعتبار سیگنال ها.
امکان تنظیم پارامتر های اندیکاتور بر اساس ترجیحات شخصی معامله گر.	امکان سردرگمی معامله گران تازه کار به دلیل تعدد خطوط و میله های این اندیکاتور.

 

به طور کلی اندیکاتور مکدی یک ابزار قدرتمند اما نه کامل برای تحلیل تکنیکال است. ترکیب آن با سایر روش ها و الگو های تحلیل می تواند اثربخشی آن را افزایش دهد.

 

انواع اندیکاتور مکدی

اندیکاتور MACD را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

1. MACD کلاسیک (Standard MACD)

• این نوع MACD همان شکل استاندارد و متداول این اندیکاتور است که شامل سه جزء اصلی زیر است:
  • خط MACD (MACD Line) – معمولا به رنگ آبی
  • خط سیگنال (Signal Line) – معمولا به رنگ قرمز
  • هیستوگرام (MACD Histogram) – نمایش میله ای اختلاف خط MACD و سیگنال

2. MACD جدید (MACD Modern)

• در این نوع MACD، خط MACD حذف شده است و فقط دو بخش باقی مانده:
  • خط سیگنال (Signal Line) – معمولا به رنگ قرمز
  • هیستوگرام (MACD Histogram) – اما به جای نمایش اختلاف، خود خط MACD به صورت میله ای نمایش داده می شود.

 

تفاوت اصلی این دو نوع در نحوه نمایش جزئیات است. MACD کلاسیک جزئیات بیشتری از محاسبات را نمایش می دهد، در حالی که MACD جدید نمایش ساده تری دارد.

علاوه بر این، انواع دیگری از MACD نیز وجود دارد که با تغییر پارامتر های محاسباتی آن مانند تعداد دوره های میانگین کوتاه مدت، بلند مدت و خط سیگنال ایجاد می شوند. مثلا MACD با پارامتر های (5,35,5) یا (19,39,9) و …

معامله گران می توانند بر اساس ترجیحات و نیاز های خود، نوع مکدی و پارامتر های آن را انتخاب و تنظیم کنند.

 

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور مکدی

در اندیکاتور مکدی، سیگنال های خرید و فروش عمدتا از دو منبع حاصل می شوند:

1. تقاطع خط مکدی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line)

• • سیگنال خرید: زمانی که خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، یک سیگنال خرید محسوب می شود.
  • سیگنال فروش: زمانی که خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند، یک سیگنال فروش محسوب می شود.

 

2. شکل گیری واگرایی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مکدی

• • واگرایی مثبت: زمانی که قیمت اوج جدیدی را ثبت می کند اما مکدی نمی تواند اوج جدیدی ایجاد کند، می تواند واگرایی مثبت و سیگنال فروش باشد.
  • واگرایی منفی: زمانی که قیمت دره جدیدی را ثبت می کند اما مکدی نمی تواند دره جدیدی ایجاد کند، می تواند واگرایی منفی و سیگنال خرید باشد.

 

برای افزایش اعتبار سیگنال ها، معمولا توصیه می شود موارد زیر را نیز در نظر گرفت:

• سیگنال ها در فاز مثبت یا منفی هیستوگرام صادر شوند، یعنی خرید در زیر صفر و فروش در بالای صفر.
• هرچه طول میله های هیستوگرام بلند تر باشد، سیگنال قوی تر است.
• همخوانی سیگنال مکدی با سایر اندیکاتور ها و الگو های تکنیکال برای اطمینان بیشتر.

لازم به ذکر است که مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگر، سیگنال های مکدی نیز باید با احتیاط دنبال شوند و هرگز نباید تنها عامل تصمیم گیری باشند.

 

واگرایی و انواع آن در اندیکاتور macd چیست؟

واگرایی در اندیکاتور مکدی زمانی اتفاق می افتد که روند قیمت و روند مکدی در جهات مخالف حرکت کنند. به عبارت دیگر، زمانی که نمودار قیمتی با اندیکاتور مکدی الگوی متضادی را نشان دهند، واگرایی رخ داده است. واگرایی می تواند نشانه تغییر احتمالی جهت روند باشد.

در اندیکاتور مکدی دو نوع اصلی واگرایی وجود دارد:

1. واگرایی معمولی (Regular Divergence)

• • واگرایی معمولی مثبت (+RD): در این حالت در اندیکاتور مکدی دو کف افزایشی وجود دارد، اما در نمودار قیمت یک کف کاهشی ثبت شده است. این نوع واگرایی معمولا در روند های نزولی رخ می دهد و می تواند سیگنال خرید باشد.
  • واگرایی معمولی منفی (-RD): در این حالت در اندیکاتور مکدی دو اوج کاهشی وجود دارد، اما در نمودار قیمت یک اوج افزایشی ثبت شده است. این نوع واگرایی معمولا در انتهای روند های صعودی رخ می دهد و می تواند سیگنال فروش باشد.

 

2. واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

• • واگرایی مخفی مثبت (+HD): در این حالت در نمودار قیمت یک کف افزایشی وجود دارد، اما در اندیکاتور مکدی یک کف کاهشی ثبت شده است. این نوع واگرایی معمولا در روند های صعودی رخ می دهد و می تواند نشانه ادامه روند صعودی باشد.
  • واگرایی مخفی منفی (-HD): در این حالت در نمودار قیمت یک اوج کاهشی وجود دارد، اما در اندیکاتور مکدی یک اوج افزایشی ثبت شده است. این نوع واگرایی معمولا در روند های نزولی رخ می دهد و می تواند نشانه ادامه روند نزولی باشد.

 

استراتژی های معاملاتی معروف با اندیکاتور مکدی

چند استراتژی معاملاتی معروف با استفاده از اندیکاتور مکدی عبارتند از:

1. استراتژی تقاطع خطوط مکدی و سیگنال

این یکی از ساده ترین و متداول ترین استراتژی ها با مکدی است. زمانی که خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می کند، یک سیگنال فروش ایجاد می شود. و زمانی که خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع می کند، یک سیگنال خرید ایجاد می شود.

2. استراتژی واگرایی با قیمت

در این استراتژی به دنبال واگرایی بین روند قیمت و اندیکاتور مکدی هستیم. واگرایی مثبت (نمودار قیمت اوج جدید اما مکدی نه) می تواند سیگنال فروش باشد. واگرایی منفی (نمودار قیمت دره جدید اما مکدی نه) می تواند سیگنال خرید باشد.

3. استراتژی هیستوگرام مکدی

یکی از کاربرد های هیستوگرام مکدی، مشاهده روند و قدرت آن است. هرچه میله های هیستوگرام بلند تر شوند، نشان از قدرت بیشتر روند است. بنابراین ظهور میله های هیستوگرام طولانی در جهت روند می تواند سیگنال همراهی با روند را بدهد.

4. استراتژی ترکیبی مکدی و اندیکاتور های دیگر

بسیاری از معامله گران از مکدی به همراه اندیکاتورهای دیگر مانند RSI، استوکاستیک، میانگین های متحرک و … استفاده می کنند تا دید بهتری از شرایط بازار داشته باشند. کراس اوور مکدی با RSI یا تایید سیگنال های مکدی توسط میانگین های متحرک، از جمله این استراتژی های ترکیبی است.

 

نظر کارشناس درباره اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی یا MACD یکی از پر کاربرد ترین و محبوب ترین اندیکاتور های تکنیکال در تحلیل بازار های مالی است. این اندیکاتور از تفاضل میانگین های متحرک کوتاه مدت و بلند مدت محاسبه می شود و دارای سه جزء اصلی خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام است.

مکدی به معامله گران در تشخیص روند ها، تغییر جهت آن ها، قدرت روند و واگرایی ها کمک می کند. معامله گران با تجزیه و تحلیل این اجزا می توانند سیگنال های خرید و فروش را از طریق تقاطع خطوط یا واگرایی ها شناسایی کنند.

این اندیکاتور انعطاف پذیر است و استراتژی های متنوعی بر پایه آن وجود دارد که می تواند با سایر اندیکاتور ها مانند اندیکاتور Bollinegr Bands یا فیبوناچی و الگو های تکنیکال نیز ترکیب شود.

سوالات متداول

چگونه می توان از اندیکاتور مکدی برای تشخیص سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد؟

تقاطع خط مکدی و خط سیگنال اصلی ترین سیگنال در این اندیکاتور است. عبور مکدی از بالا به پایین سیگنال، سیگنال فروش و عبور از پایین به بالا، سیگنال خرید محسوب می شود.

آیا مکدی می تواند برای تشخیص قدرت روند مورد استفاده قرار گیرد؟

بله، هیستوگرام مکدی این قابلیت را دارد. هر چه میله های هیستوگرام بلند تر و دور تر از خط صفر باشند، نشان دهنده قدرت بیشتر روند است.

چه زمانی واگرایی در مکدی رخ می دهد و انواع آن چیست؟

زمانی که روند قیمت و مکدی مسیرهای متفاوتی را طی کنند، واگرایی رخ می دهد. واگرایی معمولی مثبت و منفی و واگرایی مخفی مثبت و منفی، انواع آن هستند.

آیا مکدی تنها ابزار تحلیل تکنیکال قابل استفاده است؟

خیر، مکدی یک ابزار قدرتمند اما نه کامل است. ترکیب آن با سایر اندیکاتور ها و الگو های تحلیل تکنیکال می تواند اثر بخشی آن را افزایش دهد.

آیا امکان تغییر پارامترهای مکدی وجود دارد؟

بله، معامله گران می توانند با تغییر پارامتر هایی مانند تعداد دوره های میانگین کوتاه مدت، بلند مدت و خط سیگنال، انواع مختلفی از مکدی را ایجاد کنند.