بک تست (Back Test) چیست؟ ✅آموزش رایگان سنجش استراتژی به زبان ساده!

12 ژوئن

بک تست گرفتن چیست؟🔆 هر آنچه که باید از «Back Test» بدانید!

بک تست (Back Test)، فرآیندی است که طی آن، عملکرد یک استراتژی معاملاتی در «داده‌های تاریخی بازار» مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، با استفاده از داده های قیمت، حجم معاملات و سایر اطلاعات مربوط به گذشته، عملکرد استراتژی در روندهای گذشته قیمت مورد ارزیابی واقع می شود.

در استفاده از استراتژی فارکس و ارز دیجیتال، قبل از هر کار باید روی آن سیستم تسلط پیدا نمایید؛ همچنین باید سوابق سیگنال های ایجاد شده توسط استراتژی مورد نظر را نیز بررسی نمایید تا بتوانید از همه لحاظ به آن اعتماد نمایید.

ورود به بازارهای مالی از جمله بازار فارکس و ارز دیجیتال بدون داشتن استراتژی و استمرار و مهارت روی آن امکان پذیر نمی باشد و با ریسک بالایی همراه است.

عملکرد بک تست به چه صورت است؟

اما دقیقاً بک تست چیست؟، به چه صورت عمل می کند و بک تست گرفتن چیست؟ اولین قدم، انتخاب استراتژی معاملاتی مورد نظر شماست. این استراتژی می تواند بر پایه تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال یا ترکیبی از هر دو باشد. سپس به داده های تاریخی قیمت و سایر اطلاعات مربوط به بازه زمانی مورد نظر خود نیاز خواهید داشت.

در ادامه باید یکی از ابزارهای مختلفی را انتخاب کنید که برای انجام بک تست وجود دارند. برخی از این ابزارها نرم‌افزار های تخصصی مانند متاتریدر و برخی دیگر به صورت آنلاین و رایگان در دسترس هستند. با استفاده از ابزار انتخابی، استراتژی خود را بر روی داده های تاریخی اعمال کرده و نتایج را تجزیه و تحلیل کنید. در نهایت باید به دنبال الگوها، نقاط قوت و ضعف و تناقضات در نتایج باشید.

شکل 2 – بک تست ابزار سنجش استراتژی معاملاتی شما با استفاده از پلتفرم های بازارهای مالی است
(alt بک تست چیست)

بک تست چه کاربردی دارد؟

بک تست به شما کمک می کند تا قبل از ریسک کردن سرمایه خود در دنیای واقعی، از سودآوری و کارایی استراتژی مطمئن شوید.

کاربردهای مهم دیگر بک تست عبارتند از:

با بررسی نتایج بک تست، می توانید نقاط قوت و ضعف استراتژی خود را شناسایی کرده و در جهت بهبود آن گام بردارید.
بک تست ابزاری برای مدیریت ریسک است. با شناخت عملکرد استراتژی در شرایط مختلف بازار، می توانید از بروز ضررهای سنگین جلوگیری کنید.

کدام پلتفرم ها امکان بک تست گیری را فراهم کرده اند؟!

پلتفرم های متعددی برای بک تست گیری در بازارهای مالی وجود دارند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. انتخاب پلتفرم مناسب برای بک تست به عوامل مختلفی مانند نوع استراتژی معاملاتی، سطح تجربه، نیازها و توقعات شما بستگی دارد.

قبل از انتخاب پلتفرم، حتماً مزایا و معایب هر کدام را به دقت بررسی کنید. بهترین پلتفرم های بک تست گیری:

متاتریدر 4 و 5
تریدینگ ویو
cTrader

آموزش بک تست گیری در متاتریدر

برای بک تست گیری در متاتریدر بعد از انتخاب استراتژی معاملاتی و جمع آوری داده های تاریخی باید به منوی “View” بروید و “Strategy Tester” را انتخاب کنید. در پنجره “Strategy Tester” پارامترهای مختلف بک تست مانند بازه زمانی، نماد، نوع استراتژی، اندیکاتورها و پارامترهای آن ها را تنظیم کنید. سپس بر روی دکمه Start کلیک کنید تا بک تست اجرا شود.

فرآیند بک تست ممکن است بسته به پیچیدگی استراتژی و بازه زمانی انتخابی شما، چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد. پس از اتمام بک تست، نتایج آن در پنجره “Strategy Tester” نمایش داده می شوند. از گزارش “Report” برای مشاهده جزئیات بیشتر نتایج بک تست استفاده کنید.

بک تست چیست - بک تست گرفتن چیست - بک تست در ترید چیست — بک تست گرفتن در متاتریدر

آموزش بک تست گیری در تریدینگ ویو

در تریدینگ ویو، به تب “Chart” بروید و “Strategy Tester” را انتخاب کنید. در پنجره “Strategy Tester” همانند متاتریدر پارامترهای مختلف بک تست مانند بازه زمانی، نماد، نوع استراتژی، اندیکاتورها و پارامترهای گوناگون را تنظیم کنید. می توانید از استراتژی های پیش فرض تریدینگ ویو استفاده کرده یا استراتژی خود را با استفاده از “Pine Script” برنامه نویسی کنید.

پس از تنظیم پارامترها، روی دکمه “Start” کلیک کنید تا بک تست اجرا شود. پس از اتمام، نتایج آن در پنجره “Strategy Tester” نمایش داده می شوند. از گزارش “Report” برای مشاهده جزئیات بیشتر نتایج بک تست استفاده کنید.

آموزش بک تست گیری در cTrader

مراحل بک تست گیری در [cTrader] کمی پیچیده می باشد! و امکان بک تست گیری در خود پلتفرم سی تریدر طراحی نشده است. شما یا باید از ابزار cAlgo برای این کار استفاده نمایید و یا ربات های تست را به سی تریدر خود اضافه نمایید.

لذا بهتر است برای بک تست گرفتن یا از تریدینگ ویو استفاده نمایید و یا از متاتریدر ها.

بک تست گیری به چه کسانی توصیه می شود؟

معامله گران مبتدی با درک اینکه بک تست چیست، نحوه عملکرد استراتژی های مختلف و انتخاب استراتژی مناسب برای خود را یاد می گیرند.

معامله گران با تجربه نیز برای بهینه سازی استراتژی های موجود و تست ایده های جدید از بک تست استفاده می کنند. تحلیلگران تکنیکال برای بررسی کارایی اندیکاتورها و الگوهای تکنیکال و تحلیلگران بنیادی برای بررسی تاثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی بر قیمت بک تست را به کار می گیرند.

نکات کلیدی بک تست گیری که کسی به شما نمی گوید!

تا اینجای مقاله درخصوص اینکه بک تست چیست توضیحاتی داده شد. در این قسمت به نکاتی اشاره خواهیم کرد که در حین کار با بک تست باید به آنها توجه کنید:

شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب: بک تست به شما کمک می کند تا بهترین نقاط ورود و خروج به معاملات را شناسایی کنید.
مدیریت ریسک: با بک تست می توانید ریسک معاملات خود را قبل از انجام آن ها برآورد کنید.
انتخاب بازه زمانی مناسب: بازه زمانی انتخابی شما باید به اندازه کافی طولانی باشد تا بتواند تنوع شرایط مختلف بازار را در بر بگیرد.
استفاده از داده های معتبر: دقت و صحت داده های مورد استفاده در بک تست، از اهمیت بالایی برخوردار است.
جلوگیری از overfitting: بک تست نباید به گونه ای انجام شود که نتایج آن صرفاً به بازه زمانی مورد نظر محدود باشد.

جمع بندی درباره بک تست در فارکس

بک تست، ابزاری قدرتمند و کارآمد برای معامله‌گران در بازارهای مالی است. با درک اینکه بک تست چیست و استفاده از آن می توانید استراتژی های معاملاتی خود را قبل از به کارگیری در دنیای واقعی آزمایش کنید، نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرده و در جهت بهبود آن ها گام بردارید.

با انجام بک تست دقیق و اصولی، می توانید ریسک معاملات را به طور قابل توجهی کاهش داده و شانس موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهید.