بک تست در تریدینگ ویو چگونه است؟💡 آموزش بک تست گیری در «Trading View«»

17 آگوست

🔦بک تست در تریدینگ ویو چیست؟

بک تست (Backtest) در تریدینگ ویو فرآیندی است که طی آن معامله گران می توانند استراتژی های معاملاتی خود را بر اساس داده های تاریخی بازار آزمایش کنند.

بک تست به معامله گران کمک می کند تا کارایی استراتژی هایشان را پیش از به کار بردن در «معاملات واقعی» بسنجند. در واقع بک تست یکی از ابزارهای کلیدی هر معامله گر حرفه ای است.

تصور کنید می توانید استراتژی معاملاتی خود را در یک محیط شبیه سازی شده و بدون ریسک، آزمایش کنید!

به وسیله [بک تست] می توانید قبل از به خطر انداختن “سرمایه واقعی” خود، نقاط قوت و ضعف استراتژی را شناسایی کرده و آن را بهینه کنید. اما چگونه باید این کار را انجام داد؟!

پلتفرم تریدینگ ویو [TradingView] امکان بک تست را از سال “2015” به ویژگی های خود اضافه کرده است. این قابلیت به کاربران اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را با استفاده از داده های تاریخی آزمایش کنند و عملکرد آن را پیش بینی کنند.

به طور کلی، بک‌ تست‌ ها می‌ توانند برای ارزیابی عملکرد استراتژی‌ ها مفید باشند، اما هیچ بک‌ تستی نمی‌ تواند به «دقت 100%» پیش‌ بینی کند که در شرایط واقعی بازار چطور عمل خواهد کرد!

برای افزایش دقت، توصیه می‌ شود که استراتژی‌ ها را با داده‌ های مختلف و در شرایط مختلف بازار آزمایش کنید. همچنین تست‌ های پیشرفته‌ تری مانند تست‌ های زنده یا شبیه‌ سازی‌ های بیشتری انجام دهید.

منظور از بک تست با تریدینگ ویو چیست؟

بک تست (Backtest) در تریدینگ ویو به فرآیندی اطلاق می شود که در آن یک “استراتژی معاملاتی” روی داده های تاریخی بازار اجرا می شود، تا بدون ریسک واقعی، عملکرد آن را در شرایط گذشته بازار بررسی کنیم.

این کار به معامله گران این امکان را می دهد که بفهمند اگر استراتژی شان در گذشته به کار گرفته می شد، چه نتایجی به دست می آمد.

اطلاعات به دست آمده از «بک تست» می تواند شامل مواردی نظیر «تعداد معاملات برنده و بازنده»، [میزان سود و زیان]، “نسبت ریسک به پاداش” و دیگر معیار های مهم باشد. این روش یک ابزار ارزشمند برای بهینه سازی و ارزیابی اثربخشی استراتژی ها، قبل از اعمال آن ها در معاملات زنده است.

نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

برای انجام “بک تست در تریدینگ ویو”، مراحل زیر را دنبال کنید:

ورود به سیستم

ابتدا به “وب سایت تریدینگ ویو” بروید و وارد حساب کاربری خود شوید.

انتخاب نمودار

یک “نمودار” را برای بک تست باز کنید. این کار را می توانید از طریق جستجوی نام دارایی و انتخاب آن از لیست انجام دهید.

دسترسی به [Strategy Tester]

در پایین صفحه نمودار، به دنبال تب “Strategy Tester” بگردید و روی آن کلیک کنید.

انتخاب یا ساخت استراتژی

اگر می خواهید از استراتژی های موجود استفاده کنید، می توانید یکی از آن ها را از کتابخانه انتخاب کنید.

اگر می خواهید استراتژی خودتان را استفاده کنید، باید آن را با استفاده از “Pine Script” بنویسید و در کتابخانه اسکریپت ها ذخیره کنید.

تنظیم پارامتر های استراتژی

برای تنظیم پارامتر های استراتژی مانند «دوره زمانی»، «میزان سرمایه»، «کمیسیون» و … روی “Settings” (تنظیمات) کلیک کنید و مقادیر مورد نظر را وارد کنید.

اجرای بک تست

با کلیک بر روی دکمه “Run Backtest”، فرآیند بک تست شروع می شود. تریدینگ ویو استراتژی شما را بر روی داده های تاریخی اجرا می کند و نتایج را نمایش می دهد.

تحلیل نتایج

پس از اتمام بک تست، نتایج در بخش “Strategy Tester” نمایش داده می شود، که شامل اطلاعاتی نظیر کل سود و زیان، درصد موفقیت، حداکثر کشیدگی (Drawdown) و دیگر معیار های عملکرد است.

بهینه سازی استراتژی

در صورت نیاز، می توانید پارامتر های استراتژی را تغییر دهید و بک تست را دوباره اجرا کنید تا به بهترین نتایج دست یابید.

مرور و تحلیل دقیق

به دقت نتایج بک تست را مرور کنید و تصمیم بگیرید که آیا استراتژی برای استفاده در معاملات واقعی مناسب است یا خیر.

توجه داشته باشید که عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست و بک تست فقط یک ابزار برای ارزیابی استراتژی های معاملاتی است.

کدام معامله گران از بک تست تریدینگ ویو استفاده می کنند؟

معامله گرانی که تمایل دارند استراتژی های معاملاتی خود را بر اساس داده های تاریخی مورد آزمایش قرار دهند، ممکن است از امکانات بک تست موجود در پلتفرم تریدینگ ویو استفاده کنند.

زیرا «بک تست» به این دسته از معامله گران کمک می کند تا پیش از به کارگیری استراتژی ها در معاملات واقعی، اثربخشی آن ها را در شرایط مختلف بازار بسنجند. این دسته از معامله گران می توانند شامل:

معامله گران فنی

کسانی که بر پایه تحلیل های تکنیکال و الگو های قیمتی استراتژی های خود را توسعه می دهند.

توسعه دهندگان سیستم های معاملاتی

افرادی که در حال توسعه یا بهینه سازی الگوریتم های معاملاتی خودکار هستند.

معامله گران کوانت

کسانی که با استفاده از مدل های ریاضی و آماری به دنبال ایجاد استراتژی های مبتنی بر داده هستند.

معامله گران روزانه و سوئینگ

افرادی که به دنبال بهینه سازی و آزمایش استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت و میان مدت خود هستند.

نکات مهم بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

دقت داده ها: اطمینان حاصل کنید که داده های تاریخی که برای بک تست استفاده می کنید دقیق و کامل هستند؛
دوره زمانی: با انتخاب یک دوره زمانی مناسب برای بک تست می توانید به یک تحلیل دقیق تر از عملکرد استراتژی برسید؛
شرایط بازار: بک تست را در شرایط مختلف بازار انجام دهید تا از عملکرد استراتژی در بازار های گوناگون (رنج، روند و ولاتیل) آگاه شوید؛
پارامتر های استراتژی: تنظیمات پارامتر های استراتژی را مد نظر قرار دهید و اثر تغییر آن ها را بر روی نتایج بک تست بررسی کنید؛
هزینه های معاملاتی: کارمزد های معاملاتی، مالیات و سایر هزینه ها را در نظر بگیرید زیرا این هزینه ها می توانند تأثیر قابل توجهی بر سودآوری نهایی داشته باشند؛
احتیاط: نتایج بک تست ممکن است همیشه نشان دهنده عملکرد آینده نباشند؛ بنابراین، همیشه محتاط باشید و از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید؛
بهینه سازی بیش از حد: از اینکه استراتژی را بیش از حد به داده های تاریخی خاصی وفق دهید خودداری کنید، زیرا ممکن است به کاهش عملکرد در آینده منجر شود.

بک تست یک ابزار مهم برای ارزیابی استراتژی های معاملاتی است. اما مهم است که نتایج آن را با دیده انتقادی بررسی کنید، و به یاد داشته باشید که نتایج گذشته الزاماً نشان دهنده عملکرد آینده نیستند!

مزایا و چالش های بک تست گیری در تریدینگ ویو

چالش ها	مزایا
محدودیت های داده های تاریخی	دسترسی به داده های تاریخی
داده های موجود ممکن است برای همه ابزار ها یا بازه های زمانی کامل نباشند	امکان دسترسی به داده های قیمتی گسترده ای از ابزار های مالی برای انجام بک تست.
محدودیت های سیستمی و فنی	کاربردی و سهولت استفاده
برخی از قابلیت ها ممکن است تنها در نسخه های پرداخت شده در دسترس باشند	اینترفیس کاربری مبتنی بر وب که استفاده از آن برای انجام بک تست آسان است.
احتمال کمتر بهینه سازی	ابزار های تحلیلی متنوع
بک تست های بیش از حد بهینه شده ممکن است نتایج گمراه کننده ای داشته باشند.	تریدینگ ویو ابزار های متعددی برای تحلیل فنی و ترسیم الگوها فراهم می کند.
پیچیدگی الگوریتم ها	قابلیت برنامه نویسی استراتژی
ساخت الگوریتم های پیچیده ممکن است نیاز به دانش برنامه نویسی تخصصی داشته باشد.	امکان استفاده از زبان برنامه نویسی “Pine Script” برای ساخت استراتژی های پیچیده.
تفاوت ها با شرایط بازار واقعی	امکان تست در شرایط مختلف بازار
بک تست ممکن است شامل تمام عوامل موجود در معاملات واقعی مانند اسلیپیج نباشد.	بک تست اجازه می دهد تا استراتژی ها در شرایط مختلف بازار و دوره های زمانی متفاوت مورد ارزیابی قرار گیرند.
زمان بر بودن فرآیند بک تست	توانایی آزمایش و بهینه سازی استراتژی ها
فرآیند بک تست، به خصوص برای دوره های زمانی طولانی و داده های زیاد، ممکن است زمان زیادی ببرد.	معامله گران می توانند پارامتر های مختلف را تنظیم کرده و بلافاصله تأثیر آن ها را بر عملکرد استراتژی ببینند.

نتیجه گیری درباره بک تست با تریدینگ ویو

بک تست گیری در تریدینگ ویو روشی است که به معامله گران امکان می دهد، تا استراتژی های معاملاتی خود را بر اساس داده های تاریخی قیمت ارزیابی کنند.

این فرایند به آن ها کمک می کند که کارایی استراتژی های خود را پیش از به کارگیری در معاملات واقعی بسنجند، و پارامتر های مختلف را بهینه کنند.

با این حال، باید توجه داشت که نتایج بک تست لزوماً نشان دهنده عملکرد آینده نیستند و معامله گران باید همچنان مراقب «مدیریت ریسک» و «انطباق با شرایط متغیر» بازار باشند.

سوالات متداول

آیا بک تست در تریدینگ ویو برای همه انواع معامله گران مناسب است؟

بله، بک تست برای انواع مختلف معامله گران از جمله معامله گران تکنیکال، توسعه دهندگان الگوریتم ها، معامله گران کوانت و معامله گران روزانه و سوئینگ مفید است.

آیا نتایج بک تست کاملاً قابل اعتماد هستند؟

خیر، نتایج بک تست لزوماً نشان دهنده عملکرد آینده نیستند و باید با احتیاط تفسیر شوند.

آیا برای انجام بک تست در تریدینگ ویو نیاز به مهارت برنامه نویسی دارم؟

نه لزوماً، شما می توانید از استراتژی های از پیش ساخته شده استفاده کنید اما برای ساخت استراتژی های پیچیده تر به برنامه نویسی نیاز دارید.

چگونه می توانم از بیش بهینه سازی استراتژی در بک تست جلوگیری کنم؟

پارامتر های استراتژی را به گونه ای تنظیم کنید که تنها با داده های تاریخی خاصی وفق نیابد و سعی کنید شرایط متنوع بازار را در بک تست لحاظ کنید.

آیا هزینه های معاملاتی در بک تست تریدینگ ویو لحاظ می شوند؟

بله، می توانید هزینه هایی مانند کارمزدها، مالیات و غیره را در تنظیمات استراتژی وارد کنید تا در نتایج بک تست لحاظ شوند.

درج نظر