بک تست گرفتن در متاتریدر 5 چیست؟✔️ آموزش [Backtest] در متاتریدر 5

عباس کلهری

بک تست گرفتن در متاتریدر 5 ➕ چگونه در متاتریدر 5 بک تست بگیریم؟

“بک تست گیری در متاتریدر 5“ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ مهم ترین ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ هست. ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻌﺎﻣﻠﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ داده های ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ بک تست ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ «بهینه سازی ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ» ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ «ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ» ﯾﺎ “ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ” ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ، ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.

[بک تست متاتریدر 5] یک فرصت منحصر به فرد برای «بهینه سازی» و «اصلاح استراتژی های معاملاتی» است.

با تجزیه و تحلیل نتایج بک تست، می توانید پارامتر های استراتژی را تنظیم کنید، تا بازدهی بیشتری داشته باشید. این روش، ریسک را کاهش داده و شانس موفقیت شما در معاملات واقعی را افزایش می دهد.

یکی از ویژگی های جذاب آن اینست که، شما اغلب اوقات می توانید، با کیفیت بالای [99%] از استراتژی معاملات خود بک تست بگیرید!

علاوه بر آن ربات های معاملاتی در این مرحله می توانند، به صورت «24 ساعته» استراتژی های شما را تست کنند، که این سرعت و دقت را بسیار بالا می برد. در نتیجه این شانس شما در معاملات واقعی افزایش می دهد.

 

بک تست متاتریدر 5 چیست؟

بک تست در متاتریدر 5 (MT5) یک [روش سیستماتیک] برای آزمودن استراتژی های معاملاتی بر روی داده های گذشته است.

شما با این نرم افزار می توانید با استفاده از تنظیمات مختلف، استراتژی خود را بر روی داده های تاریخی اجرا کنید. سپس، نتایج را بررسی کرده و عملکرد استراتژی را در شرایط مختلف بازار ارزیابی کنید.

بک تست در [متاتریدر 5] شامل چندین مرحله است. ابتدا باید داده های تاریخی مورد نیاز را دریافت کنید. سپس، استراتژی خود را تعریف کرده و پارامتر های آن را تنظیم کنید. پس از آن، بک تست را اجرا کرده و نتایج را بررسی کنید.

این نتایج شامل اطلاعاتی مانند “تعداد معاملات”، “نرخ برد”، “ریسک و بازده” است که برای ارزیابی استراتژی بسیار مهم هستند.

 

نحوه انجام بک تست در متاتریدر 5

بک تست یکی از مهم ترین مراحل در توسعه استراتژی های معاملاتی موفق است. با استفاده از «نرم افزار متاتریدر 5»، می توانید استراتژی های خود را بر روی داده های تاریخی آزمایش کنید و عملکرد آن ها را در شرایط واقعی بازار ارزیابی کنید.

 

دریافت داده های تاریخی

هرچه دوره زمانی داده ها بیشتر باشد، نتایج بک تست دقیق تر خواهد بود. در [متاتریدر 5]، می توانید داده های تاریخی را از طریق منوی “نماد ها” دریافت کنید.

 

تعیین استراتژی و پارامتر ها

پس از دریافت داده ها، باید استراتژی معاملاتی خود را تعریف کنید. این شامل تعیین شرایط ورود و خروج از معامله، مدیریت سرمایه و دیگر پارامتر های مورد نیاز است.

در متاتریدر 5، می توانید از اکسپرت ادوایزر ها (Expert Advisors) برای اتوماتیک کردن استراتژی خود استفاده کنید.

 

تنظیم پارامتر های بک تست

قبل از شروع بک تست، باید تنظیمات مربوط به آن را انجام دهید. این شامل «انتخاب نماد»، «تایم فریم»، “دوره زمانی بک تست” و “تنظیمات مدل سازی” است.

در متاتریدر 5، این تنظیمات را در بخش “آزمایشگر استراتژی” (Strategy Tester) پیدا خواهید کرد.

 

اجرای بک تست

پس از انجام تنظیمات لازم، می توانید بک تست را آغاز کنید. در این مرحله، استراتژی شما بر روی داده های تاریخی اجرا می شود و نتایج آن ثبت می گردد.

 

تحلیل نتایج بک تست

نگاه کردن به آمار هایی مانند «نرخ برد»، «ریسک»، «بازده» و [حداکثر ضرر مجاز]، می تواند به شما در ارزیابی عملکرد استراتژی کمک کند.

بر اساس این نتایج، می توانید تصمیم بگیرید که آیا استراتژی شما نیاز به بهبود دارد یا آماده استفاده در معاملات واقعی است.

 

آیا از اندیکاتورها می توان در بک تست گیری استفاده کرد؟

بله، در [متاتریدر 5] می توان از اندیکاتور ها برای بک تست گیری استراتژی های معاملاتی استفاده کرد. اندیکاتور ها ابزار های تحلیلی هستند که داده های بازار را پردازش و نمایش می دهند.

آن ها می توانند شرایط ورود و خروج از معامله را شناسایی کنند؛ بنابراین، در بک تست می توان از اندیکاتور ها برای شبیه سازی دقیق تر استراتژی های معاملاتی در شرایط گذشته بازار استفاده کرد.

 

کاربرد های بک تست گیری در متاتریدر

بک تست کردن یا “شبیه سازی استراتژی های معاملاتی” در محیط متاتریدر 5 دارای کاربرد های متعددی است.

 

در ادامه به توضیح برخی از مهم ترین کاربرد های بک تست در متاتریدر می پردازیم.

 

آزمایش استراتژی های جدید

یکی از کاربرد های اصلی بک تست در متاتریدر، امکان آزمودن استراتژی های جدید معاملاتی بر روی داده های تاریخی است.

قبل از اینکه سرمایه خود را در یک استراتژی جدید ریسک کنید، می توانید عملکرد آن را در شرایط گذشته بازار شبیه سازی کنید.

 

بهینه سازی استراتژی های موجود

بک تست همچنین به شما امکان می دهد تا استراتژی های موجود خود را بهینه سازی کنید.

با تغییر پارامتر های استراتژی و انجام بک تست های متعدد، می توانید تنظیمات بهینه را پیدا کرده و بازدهی استراتژی خود را افزایش دهید.

 

آموزش و تمرین

بک تست یک ابزار عالی برای آموزش و تمرین معامله گری است. معامله گران تازه کار می توانند از این روش برای درک بهتر مفاهیم و تکنیک های مختلف معاملاتی استفاده کنند.

 

ارزیابی ریسک و مدیریت سرمایه

با استفاده از بک تست در متاتریدر، می توانید میزان ریسک و عملکرد مدیریت سرمایه یک استراتژی را ارزیابی کنید.

این امر به شما کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد “میزان سرمایه گذاری” و «مدیریت ریسک» خود بگیرید.

 

مقایسه استراتژی ها

بک تست این امکان را به شما می دهد تا استراتژی های مختلف را در یک محیط کنترل شده با یکدیگر مقایسه کنید.

با مشاهده عملکرد هر استراتژی در شرایط یکسان، می توانید بهترین گزینه را برای معاملات واقعی انتخاب کنید.

 

کدام معامله گران از بک تست استفاده می کنند؟!

بک تست برای انواع مختلفی از معامله گران مفید است! معامله گران تازه کار می توانند از آن برای آزمودن و یادگیری استراتژی های مختلف قبل از ورود به بازار های واقعی استفاده کنند.

این امر به آن ها کمک می کند تا ریسک را کاهش دهند و تجربه کسب کنند. همچنین، بک تست به معامله گران حرفه ای این امکان را می دهد تا استراتژی های خود را بهینه کنند و اصلاحات لازم را قبل از اعمال آن ها در معاملات واقعی انجام دهند.

[معامله گران فنی] و [تحلیل گران] نیز از بک تست برای آزمایش ایده های جدید معاملاتی مانند، «اندیکاتور های جدید» یا «سیستم های معاملاتی خودکار» استفاده می کنند. آن ها می توانند نتایج یک استراتژی را در شرایط گذشته مشاهده کنند، و تصمیم بگیرند که آیا ارزش پیاده سازی آن در بازار های واقعی را دارد یا خیر!

 

نکات مهم در اجرای بک تست

1. استفاده از داده های تاریخی با کیفیت بالا: برای اجرای بک تست مؤثر، باید داده‌ های تاریخی دقیق و با کیفیت بالا را انتخاب کنید؛
2. در نظر گرفتن هزینه های معاملاتی: هزینه‌ هایی مانند اسپرد، کمیسیون، و سوآپ (Swap) در معاملات واقعی اهمیت زیادی دارند و در بک تست نیز باید این هزینه‌ ها به طور دقیق محاسبه شوند؛
3. آزمایش در دوره‌ های زمانی مختلف: استراتژی‌ ها ممکن است در دوره‌ های زمانی مختلف عملکرد متفاوتی داشته باشند؛
4. عدم بهینه‌ سازی بیش از حد (Over-Optimization): یکی از خطرات بک تست این است که پارامترهای استراتژی بیش از حد به داده‌ های گذشته بهینه شوند؛
5. استفاده از بک تست به عنوان ابزار تصمیم‌ گیری، نه پیش‌ بینی قطعی: بک تست یک ابزار تحلیلی است که به شما کمک می‌ کند عملکرد استراتژی خود را در گذشته ارزیابی کنید، اما به معنای پیش‌ بینی قطعی عملکرد آن در آینده نیست.

 

تفاوت بین بک تست و فروارد تست چیست؟

معیار	بک تست (backtest)	فروارد تست (forwardtest)
تعریف	شبیه‌ سازی اجرای استراتژی با استفاده از داده‌ های تاریخی گذشته	اجرای واقعی استراتژی در بازار زنده و مشاهده عملکرد آن در زمان واقعی
داده‌ های استفاده شده	داده‌ های تاریخی گذشته	داده‌ های زنده و فعلی بازار
هدف	ارزیابی عملکرد استراتژی در شرایط گذشته بازار	ارزیابی عملکرد استراتژی در شرایط واقعی و فعلی بازار
سرعت اجرای تست	سریع؛ امکان تست در مدت زمان کوتاه برای سال‌ ها داده تاریخی	کند؛ تست باید با حرکت بازار به صورت زمان واقعی انجام شود
ریسک	ریسک پایین؛ به دلیل عدم درگیر شدن سرمایه واقعی	ریسک بالا؛ به دلیل استفاده از سرمایه واقعی در بازار
قابلیت اصلاح سریع	امکان اصلاح سریع استراتژی با تغییر پارامترها و تکرار بک تست	صلاح استراتژی زمان‌بر است و نیازمند مشاهده نتایج بلندمدت
محدودیت‌ ها	ممکن است با مشکلاتی نظیر بهینه‌ سازی بیش از حد یا داده‌ های گذشته مواجه شود	نیاز به صبر دارد و نتایج سریعاً قابل مشاهده نیست
هدف نهایی	بررسی کارایی استراتژی در گذشته و شناسایی نقاط ضعف و قوت	رزیابی قابلیت اجرای استراتژی در شرایط واقعی و پیش‌ بینی نتایج آتی

 

 

جمع بندی درباره بک تست در متاتریدر 5

“بک تست در متاتریدر 5” یک ابزار قدرتمند برای توسعه و بهینه سازی استراتژی های معاملاتی است. با شبیه سازی «شرایط گذشته بازار»، معامله گران می توانند عملکرد استراتژی های خود را ارزیابی کرده و تنظیمات بهینه را پیدا کنند.

این روش، ریسک را کاهش داده و شانس موفقیت را در معاملات واقعی افزایش می دهد. بنابراین، بک تست یک مرحله ضروری در فرآیند معامله گری حرفه ای است که نباید نادیده گرفته شود.

سوالات متداول

آیا بک تست در متاتریدر 5 رایگان است؟

بله، بک تست یکی از امکانات رایگان نرم افزار متاتریدر 5 است که برای همه کاربران در دسترس هست.

چه نوع داده هایی برای بک تست مورد نیاز است؟

برای انجام بک تست، شما به داده های تاریخی قیمت، حجم معاملات و دیگر اطلاعات مربوط به نماد مورد نظر نیاز دارید. این داده ها را می توانید از طریق متاتریدر 5 دریافت کنید.

آیا می توان از اندیکاتور ها در بک تست استفاده کرد؟

بله، در متاتریدر 5 می توانید از اندیکاتور ها برای شبیه سازی دقیق تر استراتژی های معاملاتی در شرایط گذشته بازار استفاده کنید.

چه کسانی از بک تست استفاده می کنند؟

بک تست برای انواع مختلفی از معامله گران مفید است، از جمله معامله گران تازه کار، معامله گران حرفه ای، معامله گران فنی و تحلیل گران.

چگونه داده‌ های تاریخی را برای بک تست در متاتریدر 5 دانلود کنیم؟

برای دانلود داده‌ های تاریخی، به بخش “Tools” بروید، سپس “History Center” را انتخاب کنید و جفت ارز یا نمادی که می‌ خواهید را انتخاب کنید. پس از آن، می‌ توانید داده‌ها را دانلود کنید.

آیا متاتریدر 5 امکان بک تست استراتژی‌ های پیچیده را نیز فراهم می‌ کند؟

بله، متاتریدر 5 این امکان را فراهم می‌ کند که استراتژی‌ های پیچیده و مبتنی بر اندیکاتورهای متعدد را با استفاده از زبان برنامه‌ نویسی MQL5 بک تست کنید. این ابزار قدرت تحلیل و بررسی دقیق‌ تری را ارائه می‌ دهد.